Tishanskiysdk.ru

Про кризис и деньги
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Условия рисковой ситуации

Условия возникновения и существования «ситуации риска»

Среди основных понятий теории риска важное значение имеет понятие «ситуация риска», поскольку оно непосредственно связано с содержанием термина «риск» так как анализ конкретной ситуации является исходным пунктом принятия того или иного решения. Под «ситуацией» понимают, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности. Причем эта обстановка может способствовать или препятствовать осуществлению данного действия. Таким образом в ситуацию входят условия, в которых осуществляется явление и его причины. Существуют различные виды ситуаций: определенные, неопределенные, ситуации, в которых сочетаются неопределенность и риск. Среди всех видов ситуаций особое место занимает ситуация риска.

Ситуация риска — это ситуация, когда существует возможность количественно и качественно оценить степень вероятности того или иного варианта. Рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три существенные условия:

— необходимость выбора альтернативы (при этом необходимо иметь ввиду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

— возможность при этом оценить вероятность осуществления выбираемых альтернативных решений.

В ситуации риска выделяют три фазы. Первая — осознание — менеджер осознает рискованность ситуации, видит потенциальные потери (денег, престижа, поставок и др.), затем на второй — идет оценка (оптимистическая, пессимистическая), на основе которой предприниматель решает входить или не входить в эту ситуацию. На третьей фазе идет приспособление к риску, модификация обстоятельств. Для каждой фазы принятия рискованного решения характерны свои закономерности. На первой и второй менеджер фокусирует свое внимание на одной или двух характеристиках (например доход от риска инвестиций) и мало задумывается о вероятности ущерба. На третьей — идет внешнее и внутренне приспособление (решается вопрос о крупных инвестициях, с банком оговариваются условия займа, ставок, графика платежей, осуществляются маневры с ресурсами и т. д.). Информация о ситуации формируется на второй фазе, здесь же выбирается одна из характеристик в качестве ограничений, другая в качестве цели. Затем отбрасываются все альтернативы, которые не соответствуют выбранным ограничениям. Из оставшегося набора альтернатив выбирается та, которая обеспечивает высокий уровень характеристик, выбранных в качестве цели.

Количественная и качественная мера учитываемой вероятности находит свое выражение в термине «степень риска». В настоящее время разработаны различные методы, позволяющие не только проводить предварительный анализ степени риска, но и определять его количественно, что будет рассмотрено ниже.

Задачи теории риска как науки — открытие закономерностей связей в объектах, явлениях и процессах, возникающих в неясной, неопределенной обстановке, формирование принципов, разработка методов, форм и способов выработки и организации исполнения управленческих решений в экономической деятельности объекта хозяйствования.

Принятие решений в условиях риска и неопределенности

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой ситуации развития событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из значений эффективности и выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска.

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не позволяют четко детерминировать значения конечных результатов этих решений.

В зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения исходных параметров принятия решений различают условия риска, в которых вероятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, может быть установлена с той или иной степенью точности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой информации такая вероятность не может быть установлена. Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается на следующих исходных положениях:

  1. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны основные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте такими объектами выступают отдельная финансовая операция, конкретный вид ценных бумаг, группа взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т.п.
  2. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным финансовым операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, а по долгосрочным — чистый приведенный доход или внутренняя ставка доходности.
  3. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уровень его риска. Финансовый риск характеризуются обычно степенью возможного отклонения ожидаемого показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п.) от средней или ожидаемой его величины.
  4. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное количество альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных бумаг, способов осуществления определенной финансовой операции и т.п.)
  5. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием изменения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких ситуаций характеризует одно из возможных предстоящих состояний внешней финансовой среды под влиянием изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций в процессе принятия решений должно быть детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных (наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее пессимистическая ситуация).
  6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций развития события может быть определен конечный показатель эффективности решения (конкретное значение суммы чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п., соответствующее данному сочетанию).
  7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности разделяет всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия их обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»).
  8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых альтернатив.

Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так называемой «матрицы решений», которая имеет следующий вид (табл. 1).

Таблица 1. «Матрица решений», выстраиваемая в процессе принятия решения в условиях риска или неопределенности

Типичные признаки рисковых ситуаций

· величина потенциального ущерба (или выигрыша);

· вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском);

· альтернативность выбора (рисковать или не рисковать);

· неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;

· возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);

· надежда на успех.

Учитывая особенности централизованно планируемой экономики, ее предсказуемость и предопределенность вполне оправдано отсутствие глубоких отечественных теоретических разработок, связанных с феноменом риска. Между тем механизм функционирования рыночной экономики требует овладения искусством рисковать, а значит подготовки теоретической базы в этой области. Природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:

Читать еще:  Количественный анализ рисков проекта

— ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;

— усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;

— частной (и ее видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;

— конкурентной ‘борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;

— всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную. Он имеет место на этапах производства, продажи, закупки, менеджмента и др.

Развитие рыночных отношений усиливает значимость риска. К этому принуждает конкуренция на рынке, стимулирующая внедрение новых технологий, ноу-хау, принятие неординарных решений, сопряженных с риском. Успех в бизнесе предполагает не уклонение от риска, а снижение его до минимально возможного уровня. Этого можно добиться путем прогнозирования риска, оценки вероятности наступления рискованных событий, их возможных последствий, и на этой основе разработки мер по управлению такой ситуацией.

Разновидностей рисков множество. Многообразие рисков классифицируется по ряду признаков.

Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-конструкторских, прогнозных). Причины риска могут быть связаны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства.

Коммерческий риск может появиться в результате снижения уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевозку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров.

Финансовый риск возникает во взаимоотношениях предприятий с банками. События последних лет в банковской системе нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприятия по отношению к собственным активам. Разновидностями финансового риска являются: кредитный риск — появляется по причине эмитента (выпустившего долговые ценные бумаги), не способного выплачивать принятый процент по ним или общий размер долга; инфляционный риск — потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции; процентный риск — потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск); отзывной риск — утрата покупательного дохода в результате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги; капитальный риск — общий риск по всему портфелю ценных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы; селективный риск — означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги; временной риск — в результате неверного выбора времени приобретения ценной бумаги или ее продажи [12].

Политические риски связаны с запретом на импорт в страна покупателя, проведением забастовок (войн) в период транспортировки груза, конвертированностью валют, либо установлением запрета на перевод денег и т.д.

Инвестиционный риск появляется в результате таких нежелательных явлений, как инфляция, необходимости дисконтирования вложенных сумм, сопоставления прибыли, получаемой от хранения средств в банке и инвестиций в производство.

Риск законодательных изменений — возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер.

Рыночный риск — риск утраты дохода в результате общего падения стоимости ценных бумаг на рынке.

Страновой риск — возникает по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния.

Отраслевой риск — следствие ослабления экономики отрасли.

Риск предприятия — потеря доходов как результат ухудшения его экономического состояния.

В зависимости от вероятности потерь и влияния на финансовое положение организации различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные (НВ), допустимые (Д), критические (K1), катастрофические (К2).

Рис. 1. Уровни рисков

Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический — выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководителя, которые в отношении к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска).

3. Анализ и оценка последствий риска. С целью исключения возможности провала либо предупреждения значительного ущерба при принятии решений необходимо анализировать риск и определять его последствия. Назначение анализа риска — дать руководителям и потенциальным партнерам необходимые данные о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. Анализ риска производится в последовательности, приведенной на схеме (рис. 3).

Рис. 2. Последовательность проведения анализа риска

При анализе риска используются принципы, предложенные американским экспертом Б. Берммером:

— потери от риска независимы друг от друга;

— потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому;

— максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

Риски подразделяются на два типа — динамический и статический. Динамический — это риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала (вследствие принятия управленческих решений) или рыночных, политических условий, которые могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам. Статический — это риск потерь реальных активов из-за нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода по причине недееспособности организации. Этот риск приводит только к потерям.

По технологии проведения различают два взаимодополняющих вида анализа рисков: качественный и количественный. Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача — определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых он возникает. Количественный анализ означает численное определение размеров рисков отдельных и проекта в целом.

Все факторы, так или иначе влияющие на риск, можно условно разделить на две группы: объективные и субъективные. К субъективным относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, его производительность, уровни специализации, техники безопасности и т.д. Объективные факторы не зависят от деятельности предприятия (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы).

При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. Наиболее распространенными среди них являются: статистический, аналитический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности затрат, использование аналогов. Широко применяются при этом различные формулы, графики, таблицы.

В практике принятия рискованных решений придерживаются шкалы допустимого риска, отражающей вид риска и величину связанных с ним потерь:

Концептуальная база проекта: управление рисками и качеством, отслеживание связей

В предыдущей лекции мы рассмотрели вопросы определения методологического основания программного проекта и показали необходимость осознанного формирования концептуальной базы проекта . В частности, было указано, что эта база служит основой выработки общего плана проекта, составляющими которого являются планы по направлениям проектной деятельности. Мы рассмотрели части концептуальной базы, без которых проект как целенаправленная деятельность невозможен, – концепция развития проекта и план релизов. В данной лекции будут обсуждаться работы системы деятельностей проекта (см. лекцию 4), которые призваны обеспечивать устойчивость траектории развития. Без осознанного их выполнения достижение целей проектов весьма сомнительно. Речь пойдет об управлении рисками , управлении качеством и отслеживании связей . Эти виды деятельности тесно взаимосвязаны. Без специальной упреждающей заботы о реакции разработчиков на рискованные ситуации невозможно организовать качественный процесс, а следовательно, трудно ожидать и приемлемого качества получаемых результатов. В свою очередь , взаимосвязанность и переплетение деятельностей проекта есть фактор риска, и отслеживание связей в одном из аспектов можно рассматривать как инструмент снижения рисков. В то же время эти три деятельности целесообразно рассматривать по отдельности, поскольку каждая из них имеет свое содержание, которое не сводится к обслуживанию других.

Читать еще:  Модели управления рисками автоматическими системами

В той или иной форме управление рисками , управление качеством и отслеживание связей реализуются в любом проекте, а потому явное или стихийное понимание того, как они организованы, занимает свое место в концептуальной базе проекта. Ниже мы рассмотрим принципиальный аспект организации этих деятельностей, оставляя детали и методики в качестве предмета конкретных методологий.

Управление рисками

Понятие риска в бытовом смысле чаще всего связывается с негативным влиянием на какую-либо деятельность . В то же время иногда говорят и о позитивном влиянии рисков: «Без риска нет успеха». По -видимому, правильнее всего говорить о том, что с риском связывается некая неопределенность в развитии событий, которая способна оказывать влияние на результативность процессов. Применительно к программным проектам рисками называют неопределенные события, негативно, позитивно влияющие или не влияющие на ход развития проекта (нейтральные). И единственное, в чем сходятся все трактовки поведения в рисковых ситуациях , это то, что к ним нужно готовиться заранее. Управление рисками проекта ( Project Risk Management ) включает в себя процессы, обеспечивающие планирование возможности рисков, их идентификацию, анализ , разработку откликов и контроль в течение жизненного цикла проекта.

Для позитивных рисков подготовленность означает рациональное использование появляющегося резерва (времени или ресурсов). Неподготовленность к негативным и нейтральным рискам — это всегда потеря возможностей.

Крайняя степень потерь — это ситуации, когда проект прерывается вопреки желанию менеджера продолжать его. Ситуации, когда проект прекращается для менеджера, но, возможно, продолжается с другим менеджером или завершается в связи с причинами, на которые нельзя повлиять, здесь не рассматриваются, поскольку разумная целевая установка менеджера — преодоление негативной рисковой ситуации с минимальными потерями и продолжение проекта. В соответствии с этой установкой менеджер должен еще до начала основных работ проанализировать, из-за чего данный проект может быть сорван, и понять, как он и его фирма могут и должны поступать, чтобы исключить или хотя бы минимизировать риски. В частности, результатом такого анализа может стать отказ от проекта еще до его начала. С другой стороны, т.е. с точки зрения заказчика, риск невыполнения проекта является одной из причин, из-за которых он может отказаться от разработки с данным менеджером, коллективом, фирмой.

Позитивные риски рассматривать как объект управления тоже полезно, но, если задача проекта ставится как достижение его целей без оптимизации расходов, то можно ограничиться обсуждением лишь негативных рисков. Так чаще всего и поступают в конкретных методологиях программистской проектной деятельности. Хотя это и определенное ограничение, в дальнейшем мы в основном будем обсуждать негативные риски. Оправданием позиции может служить не ссылка на традиции, а тот факт, что оперирование нейтральными и позитивными рисками во многом подобно тому, что приходится планировать и отслеживать при работе с рисками срыва проектных работ .

Причины возможного срыва работ весьма разнообразны, они зависят от конкретных условий и не сводятся лишь к техническим аспектам. Разработчики должны учитывать, с одной стороны, такие особенности ведения проекта, как техническая политика руководства фирмы и заказчика, их компетентность, их расчет на удачу, а с другой — кредитоспособность, репутацию тех, кто предлагает заказ. Риск невыполнения проекта может быть связан и с изменением рыночной конъюнктуры. Ненадежность подрядчиков — еще один пример проектного риска. Наконец, есть чисто внутренние причины рисков : сбои в используемом окружении (программном и техническом), неточность предъявляемых требований, ненадежность кадров (принятый на ключевую роль сотрудник может отказаться от контракта в самый неподходящий момент).

Чтобы снизить влияние рисков на развитие проекта, менеджер должен разработать специальный план, называемый далее планом управления рисками . Содержание этого плана — идентификация рисков данного проекта и мероприятия, снижающие зависимость его от рисков. Мы не будем обсуждать методики разработки плана управления рисками , поскольку они всегда завязаны на конкретные методологии. Более того, лишь немного упрощая, можно сказать, что любая методология строится как способ преодоления рисков. Отношение к рискам можно использовать в качестве критерия для классификации методологий, а также для выбора методологии реального проекта с учетом того, какие риски в данном проекте рассматриваться как существенные. Остановимся на общих положениях, которых целесообразно придерживаться при организации работ для минимизации рисков.

При составлении плана управления рисками нужно быть совершенно уверенным в том, что рассматриваются только подлинные риски, а не известные проблемы или условия, т.е. причины беспокойства за проект, которые не влияют на достижение целей проекта. Таким образом, нужно различать:

  • причины риска — определенные события или обстоятельства в проекте или в его окружении, которые вызывают неопределенность;
  • риски — неопределенные события или обстоятельства, возникновение которых может привести к воздействию на процесс достижения целей проекта:
    • к негативному воздействию, если в результате траектория проектной деятельности выходит из области допустимости;
    • нейтральному воздействию, если траектория не выходит из этой области;
    • к позитивному воздействию, когда новая траектория не только остается допустимой, но и по разным причинам оказывается предпочтительнее других траекторий, которые могли бы реализоваться, если бы рисковая ситуация не возникла;

    Это разбиение рисков на составляющие принято, например, в стандарте PMBOK [48]. При описании стратегии оперирования рисками мы придерживаемся рекомендаций этого стандарта. Схематически составляющие рисков показаны на рис. 16.1. Разный способ показа составляющих риска на схеме (блок причины — прямоугольник , сам риск — облако, воздействие — овал) отражает степень неопределенности. Стрелка от причины к воздействию через риск отражает развитие рисковых событий, которыми нужно управлять в проекте. Приведенная схема была предложена Дэвидом Хилсоном [42], которого, подчеркивая безусловную компетенцию в вопросах управления рисками , часто называют Доктором Риск.

    Стоит подчеркнуть, что в определении составляющих риска мы говорим о траекториях, которые могут реализоваться, а не об операционных маршрутах, поскольку для маршрутов всегда подразумеваются все возможные продолжения развития проекта. Рисковые траектории — это подмножество операционных маршрутов , которое выделяется в связи с причинами рисков , наступлением рисков и возможными последствиями рисков .

    Первая стадия составления плана управления рисками при любой методологии — идентификация рисков. Традиционные подходы, как последовательные, так и консервативные итерационные, исходят из не очень реалистичной гипотезы о том, что можно выделить все риски, т.е. указать на все причины, события и их последствия. Радикальные быстрые методологии утверждают, что при решении ближайшей задачи возможность рисков сведена к минимуму, а потому специальный анализ рисков не требуется.

    Однако в любом случае неопределенность проекта остается, и преодолевать риски приходится, а значит, их нужно учитывать и готовиться к их преодолению. Разделение на причины, наступление и последствия рисков — первый шаг в такой подготовке. Для его осуществления можно рекомендовать следующую лингвистическую формулу, использование которой должно помочь в выявлении реальных рисков:

    Методы оценки рисковых ситуаций

    Любая оценочная методика базируется на конкретном методе оценки или на сочетании нескольких методов. Различают три основных группы методов, которые могут использоваться при оценке уровня, степени и количественного выражения риска на предприятиях.

    Это следующие группы методов: статистические, экспертные и расчётно-аналитические методы.

    Статистические методы способствуют изучению статистики потерь, имевших место в аналогичных видах производственно-хозяйственной деятельности, установлению частоты появления определённых уровней потерь, а по частоте — прогнозированию вероятности потерь. Анализируются все статистические данные, имеющие отношение к результативности принимаемого решения. Статистические методы рассматриваются в связи с понятием зон и границ риска. Точки, определяющие уровень потерь и вероятность появления этих потерь, описываются при помощи статистического анализа достаточно большого массива данных.

    Наличие информации и правильность её использования в значительной степени предопределяют рациональность (оптимальность) выбранного решения. Существует довольно распространённое мнение о том, что многочисленные данные, содержащиеся в текущей статистической отчётности, а также в различных плановых и технических документах, и являются информацией. В действительности, кроме данных, состоящих из собранных (числовых) величин, информация включает в себя другие, не поддающиеся непосредственному измерению величины. Например, предположение о возможных решениях и результатах. Практика показывает, что основные трудности, возникающие при поиске и выборе решений в рисковой ситуации, обусловлены прежде всего недостаточно высоким качеством и неполнотой имеющейся информации.

    Основные “информационные” трудности в случае применения статистических методов оценки рисков можно подразделить на следующие:

    1.Исходная статистическая информация зачастую бывает недостаточно достоверной. Однако, если присутствуют достоверные данные о прошлом, они не всегда могут служить надёжной базой для принятия решения, направленного в будущее, поскольку существующие условия и обстоятельства могут в дальнейшем измениться (непредсказуемые риски).

    2.Некоторая часть информации имеет качественный характер и не поддаётся количественной оценке. Так, нельзя точно рассчитать степень влияния социальных и политических факторов на реализацию планов.

    3.Возникают ситуации, когда необходимую информацию получить можно, но в момент принятия решения она отсутствует, поскольку это связано с большими затратами времени и средств.

    4.Существенная трудность при выборе решения состоит в том, что любая идея содержит в себе потенциальную возможность различных схем её реализации, а любое экономическое действие может приводить к многочисленным исходам.

    Многозначность, многомерность и качественное различие показателей в случае применения статистических методов оценки являются серьёзным препятствием для получения правильного решения в рисковой ситуации.

    Экспертные методы основаны на обработке данных, составленных опытными специалистами, на обработке их мнений по конкретному вопросу. Экспертные методы применяются в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчётов. Такие ситуации нередко возникают при разработке проблем управления производством и особенно при прогнозировании и планировании развития производства.

    Использование информации, полученной от специалистов, особенно результативно, если для её сбора, обобщения и анализа применяются логические приёмы и математические методы, получившие название методов экспертных оценок.

    Экспертные оценки не являются открытием нашего времени. Практика использования специалистов в качестве экспертов восходит своими истоками к глубокой древности. Слово “эксперт” латинского происхождения и означает “опытный”, “сведущий”. Однако, несмотря на древность профессии эксперта, научные методы анализа суждений специалистов получили своё развитие лишь во второй половине 20 века.

    Методы экспертных оценок предполагают сбор и изучение специалистами оценок вероятностей возникновения различных уровней потерь. Такие оценки строятся обычно на учёте всех факторов риска, а также — статистических данных. Следует стремиться к тому, чтобы эксперты дали свои оценки уровней потерь, по которым можно было бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью построить кривую распределения вероятностей. Особое значение представляет вопрос о точности и надёжности рекомендаций, основанных на экспертных оценках, так как этим в конечном счёте определяется их полезность и применимость. Следует критически относиться к излишне оптимистическим высказываниям о точности и надежности данного метода. Равным образом практика не подтверждает и негативное отношение к возможности использования вероятностных оценок экспертов в различных областях управления.

    Расчетно-аналитические методы базируются на математических методах. В настоящее время, однако, прикладная теория риска недостаточно хорошо разработана и используется лишь применительно к страховому и игровому риску. Тогда, как прикладные математические методы оценочных расчетов рисков производственно-хозяйственных, финансовых, коммерческих пока не созданы или же широко не применяются.

    Формализация технико-экономических и управленческих решений осложняется сложностью производственно-хозяйственных и финансовых отношений. Реальные задачи управления требуют в качестве неотъемлемого элемента решения участие людей, т.е. представляют собой системы “человек-машина”. Использование математических методов и вычислительной техники позволяет принимать решения, основанные на более полной и надёжной информации, чем можно собрать в современных условиях на предприятиях при проведении процедуры оценки рисковых ситуаций.

    Особое значение сейчас приобрели методы оптимизации, основанные на применении математических моделей, обеспечивающих экономию времени и средств при решении практических задач. Построение моделей помогает привести сложные и подчас неопределённые факторы, связанные с проблемой принятия решения, в логическую схему, определить, какие данные необходимы для оценки и выбора альтернатив. Но данные методы применимы на этапе регулирования риска (рисковый менеджмент) при определении влияния уровня риска на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

    Развитие научных положений, которые применимы для оценки рисковой, неопределённой ситуации, в динамике можно представить на следующей схеме, предложенной на рисунке 3.1.

    1900

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector